Vad är ett handelssystem. Med Van K Tharp frågar Ph D. Traders oss ständigt vad som är ett system. Syftet med denna artikel är att ge dig den informationen så tydligt som möjligt. Först ska vi gå igenom lite bakgrundsinformation till hjälper dig att förstå vad ett system är utanför handelns sammanhang Du lär dig hur olika människor relaterar till system enligt hur de relaterar till pengar Den andra delen av denna artikel kommer att fokusera på att tydligt definiera vad ett handelssystem är Den tredje delen av detta artikeln kommer att fokusera på den bredare bilden av ditt system din handelsplan Slutligen kommer vi att fokusera på några nyckelelement i systemutveckling. I Robert Kiyosaki s bok, Cash-Flow Quadrant, skiljer han två typer av människor som arbetar för pengar och två typer av människor som har pengar som arbetar för dem I varje fall är en av de främsta särskiljningsegenskaperna hur de hanterar system. Först, låt oss titta på idén om affärssystem McDonald s, som en viktig franchise, är grundläggande allierade en stor uppsättning system som man köper Faktum är att en person som köper en McDonalds franchise måste gå till Hamburger University i ungefär sex månader Jag tror att det är längden på det att lära sig systemen för att driva franchisen Det finns system för mat leverans, förbereda mat, hälsningskunder, servera dem inom en minut, städning osv. Och alla dessa system kan enkelt utföras av en chef som har en högskoleexamen och anställda som kanske till och med är gymnasieavbrott. Med andra ord, ett system är något som är repeterbart, enkelt att drivas av en 16-årig som kanske inte är så ljus och fungerar tillräckligt bra för att många ska återvända som kunder. Nu vet vi vilken definition av ett system, låt oss titta på hur människor I de fyra kassaflödet hänför sig kvadranter till system. Medarbetarnas anställda är i grunden motiverade av säkerhet De har jobb och de gör sitt arbete för att få pengar. Medarbetare driver i grunden systemen. De behöver inte nödvändigtvis veta att de kör en syst em, men det är deras funktion Till exempel kommer en anställd hos McDonald s att hälsa på kunder och ta sin order. Den här medarbetaren driver i princip kundhälsningssystemet. De flesta anställda förstår inte system. Istället vet de bara vad deras jobb är. Och detta är typisk för anställda som blir handlare eller anställda som arbetar som handlare. De frågar vanligtvis frågor som vilka lager ska jag köpa. Vad ska marknaden göra? Eller hur ska jag göra det här? Vi ser det hela tiden i de frågor vi får Till exempel kallade en gentleman bara in i CNBC, som jag skrev detta och frågade gästen, Vilken riktning tror du att marknaden kan gå med hänsyn till kriget och hur kan man dra nytta av det? Det här är vanligtvis frågor om anställda Och de mäter att säga, jag förstår inte vad som helst, snälla berätta vad jag ska göra. De finansiella medierna trivs genom att svara på frågor från den anställda investerare. Den självständiga personen Den egenföretagare är i grunden motiverad av kontrollera och göra det rätt Observera att jag ofta har pratat om hur dessa motivation utgör några av de företeelser som de flesta handlare har behov av att vara rätt och behovet av att kontrollera marknaderna Den egenföretagare är hela systemet De går i stort sett på en löpband bara de vet inte det och ju mer de jobbar desto tröttare blir de. Liksom arbetstagaren arbetar egenföretagarna för pengar Men de tycker om det lite bättre, eftersom de är ansvariga. De tänker jobba hårdare. kommer att göra dem mer pengar och i viss utsträckning gör det Men oftast arbetar hårdare trött Ändå fortsätter de att ploga framåt och tänker på att de är de enda som kan göra det rätt. Som jag sa tidigare var den egenföretagare i grund och botten är systemet Och ganska ofta kan de inte se systemet eftersom de är så mycket en del av det. De fastnar i alla detaljer Dessutom har de en stark tendens att vilja komplexa saker. De letar alltid efter perfec tionism och de tror att det perfekta systemet måste vara komplicerat. De frågar alltid, vad som gör mitt system perfekt. Många människor kommer in i handel från självständiga mentalitetsläkare, tandläkare och andra yrkesverksamma som hade sitt eget småföretag i som de var i princip alla systemen i ett Detta är allt de tenderar att veta och de närmar sig handel på samma sätt De fortsätter att lägga till komplexitet tills det fungerar, trots att denna strategi sällan fungerar. Den egenföretagare skulle sannolikt ha en diskretionär system som ständigt förändras. Företagsägaren En bra affärsägare borde kunna gå iväg från verksamheten i ett år och komma tillbaka för att hitta det som går bättre än tidigare. Även om detta är en idealisk typ av uttalande, har den viss teoretisk sanning till det Detta bör ske eftersom företagets jobb är att designa en grupp system för att driva verksamheten så bra att hans anställda kan göra jobbet för sig själv eller åtminstone med en chef i p spets Med andra ord är affärsägaren någon som utformar system och det är vanligtvis enkla system. Företagets ägare gör det vanligtvis mycket bra på handelsarenan om de närmar sig processen på samma sätt som de har drivit ett företag före och förstås , skulle affärsägaren brukar anställa någon att driva sitt handelssystem, med en mycket lägre löne. När Tom Basso, 1 som intervjuades i The New Market Wizards gjorde workshops med mig, beskrivde han alltid sig själv som en affärsman först och en näringsidkare andra En del av Tom s perspektiv var att leta efter repetitiva uppgifter som en människa i hans organisation måste repetera om och om igen. När han hittade sådana uppgifter var hans jobb att utveckla ett program för att ta den uppgiften ur mänskliga händer. bra exempel på enkla system. Investor Den sista personen på kvadranten är investeraren Investeraren är någon som investerar i företag och hans viktigaste kriterium borde vara: Hur är avkastningen på de affärer Med andra ord fortsätter den här personen att fråga: Om jag lägger pengar i denna investering, vilken typ av avkastning kommer jag att få på det? Hög avkastning, t. ex. hög avkastning på eget kapital, är typiskt bra företag för att sätta dina pengar. Robert Kiyosaki beskriver detta som kvadranten där pengar omvandlas till rikedom Rika människor enligt Kiyosaki, härled 70 av sina inkomster från investeringar och 30 eller mindre av deras inkomst från löner. De flesta handlare är förmodligen inte investerare enligt denna definition De köper lågt eller säljer höga handelslagret Som ett resultat är det något de måste göra för att generera sina pengar. Investerare är däremot människor som vanligtvis söker efter platser där de kan sätta sina pengar som ger avkastning på 25 eller högre utan att de gör någonting om du vet hur du får sådana typer av avkastning, då vill du hålla fast vid investeringarna så länge som möjligt. Många högteknologiska aktier visade en inkomstökningstakten på drygt 25, och när de gjorde det primärt ces gick upp dramatiskt för att det här är vad investerare vill Problemet med sådana investeringar är att de inte garanteras att fortsätta för alltid Många av er har säkert upptäckt att de senaste åren. Vad är ett handelssystem. Vad folk tycker om som handel systemet skulle jag ringa en handelsstrategi. Detta skulle bestå av åtta delar. En marknadssignal. Sättningsförhållanden. An ingångssignal. En värsta fall stopp förlust. R e-post när det är lämpligt. A positionsstorleksalgoritm, and. You behöver flera system för olika marknadsförhållanden. Ett marknadsfilter är ett sätt att titta på marknaden för att avgöra om marknaden är lämplig för ditt system. Till exempel kan vi ha tysta trender marknader, volatila trending marknader, platta tysta marknader, och platta volatila marknader Och naturligtvis kan de trendmarknaderna vara bullish eller baisse. Ditt system kan bara fungera bra under ett av dessa marknadsförhållanden. Därför behöver du ett filter för att avgöra om ditt system har stor sannolikhet för arbeta Ska du handla ditt system eller inte? Uppställningsvillkoren motsvarar dina screeningskriterier. Om du till exempel handlar aktier finns det 7 000 aktier som du kan bestämma att investera i när som helst. Som ett resultat använder de flesta en serie av screening kriterier för att minska det antalet ner till 50 lager eller mindre Exempel på skärmar kan innefatta William O Neil s CANSLIM kriterier 2 eller ett värde skärm för aktier med bra PERs eller ett bra PEG förhållande eller en grundläggande skärm som har att göra med förvaltningen och dess återkomst på tillgångar Du kan också ha en teknisk uppsättning, precis före ingången, till exempel att titta på lagret för att gå ner i sju raka dagar. Ingångssignalen skulle vara en unik signal som du använder på lager som möter din första skärm för att bestämma när du kan komma in i en position antingen lång eller kort Det finns alla typer av signaler man kan använda för inmatning, men det innebär vanligtvis någon form av rörelse i din riktning som uppstår efter en viss inställning. Nästa del av dig r handelssystem är ditt skyddande stopp Detta är den värsta förlusten som du skulle vilja uppleva och den definierade 1R eller din första risk för dig. Ditt stopp kan vara ett värde som håller dig på lageret under en längre tid. i aktiekursen eller något som snabbt kommer ut dig om marknaden vänder mot dig och 25 procent faller Skyddsstopp är absolut nödvändiga Marknader går inte för alltid och de går inte för alltid Du behöver stopp för att skydda dig Som jag sade i Trade Your Way till finansiell frihet att komma in på marknaden utan ett skyddande stopp är att köra genom staden och ignorera röda lampor. Du kanske kommer till ditt resmål så småningom, men dina chanser att göra det framgångsrikt och säkert är mycket smala. Den femte delen av en handel systemet är din återinträdesstrategi. Oftast när du blir stoppad ur en position, kommer beståndet att vända sig i den riktning som gynnar din gamla position. När det händer kan du ha en perfekt chans för r vinster som inte täcks av dina ursprungliga inställningar och inträdesvillkor Som ett resultat måste du också tänka på återinmatningskriterier. När kanske du vill komma tillbaka till en sluten position Under vilka förutsättningar skulle detta vara genomförbart och vad kriterier skulle utlösa din återinträde. Den sjätte delen av ett handelssystem är din exitstrategi. Avslutningsstrategin kan vara mycket enkel. Till exempel kan det helt enkelt vara ett 25 stopp stopp där du justerar stoppet till 75 av slutkursen närhelst en lagret gör en ny hög Stoppet är alltid justerat, aldrig nere. Dock kan du ha många möjliga utgångar utöver ett bakåtstopp. Till exempel flyttar en stor volatilitet till exempel 1 5 gånger den genomsnittliga dagliga volatiliteten mot dig på en enda dag är en bra utgång. Korsar ett betydande rörligt medel, t ex 50 dagarna kan vara en bra utgång. Tekniska signaler är bra utgångar, t. ex. att bryta en väsentlig trendlinje. Utbud är en av de viktigaste delarna av ditt system. Det är en faktor i din handel med som du har total kontroll Och det är dina utgångar som kontrollerar huruvida du tjänar pengar på marknaden eller har små förluster Du bör ägna mycket tid och tänka på dina exitstrategier. Sjunde komponenten i ditt system är din positionering algoritm Positionering är den del av ditt system som styr hur mycket du handlar. Det bestämmer hur många aktier du ska köpa. En allmän rekommendation skulle vara att ständigt riskera 1 av din portfölj. Om du har en 25 000 portfölj vill du inte att riskera mer än 250. Säg att du ville köpa ett lager på 10 Du bestämde dig för att hålla 25 efterföljande stopp, vilket betyder att om aktieinnehavet sjönk 25 till 7 50 skulle du lämna din position Eftersom ditt stopp är din risk per aktie, skulle dela upp den 2 50 risken i 250 för att bestämma antalet aktier att köpa Eftersom 2 50 går till 250 100 gånger skulle du köpa 100 aktier av aktier Observera att du skulle köpa 1.000 varulager 100 aktier 10 00 vardera eller fyra gånger y vår risk på 250 Det här är vettigt eftersom ditt stopp är 25 av inköpspriset Således skulle din risk vara 25 av din totala investering. Om du vill veta mer om positionsbestämning, föreslår jag att du läser översyn Trade Your Way to Financial Freedom , den slutgiltiga handboken för positionsbestämning och introduktion till positioneringsstorlek E-Learning Course. Finally, du behöver flera handelssystem för varje typ av marknad. I det lägsta kan du behöva ett system för trending marknader och ett annat system för platta marknader. Hela Handelssystem Din affärsplan för handel 3.Remember att jag sa att det som flesta anser att ett handelssystem är helt enkelt en handelsstrategi som borde ingå i en övergripande affärsplan. Utan den övergripande affärsplanen skulle många fortfarande förlora pengar. titta på det övergripande sammanhanget där en handelsstrategi borde göras till din affärsplan, jag har skrivit utförligt i detta ämne, därför är följande i denna artikel följande bara en kort ov erview. Here är en sammanfattning av vad vi anser vara avgörande för en bra handelsplan.1 Sammanfattning Detta är vanligtvis det sista avsnittet som skrivs Det granskar allt material i planen och presenterar det i sammanfattande form Det ska beskriva i detalj planens syfte och sedan kortfattat beskriva hur målsättningarna kommer att uppnås.2.2 En affärsbeskrivning Företagsbeskrivningen ska innehålla verksamhetens uppgift, en översikt över verksamheten och dess historia, produkterna och tjänster du tillhandahåller som är tillväxt av kapital och riskkontroll som näringsidkare, din verksamhet, operativa överväganden som nödvändig utrustning och platsplats samt din organisation och ledning av anställda om något av alla dessa ämnen är ganska självförklarande, men du borde ta tid att skriva ut dem som en del av din plan.3 En branschöversikt och tävling I branschöversikten måste du titta på de faktorer som påverkar marknaden. Till exempel Ed Yardeni på sin webbplats listar tio huvudfaktorer som påverkar marknaden. Dessa inkluderar en globalt konkurrenskraftig ekonomi, en revolution inom innovation, trådlös tillgång till Internet, lågteknologiska företag som har tillgång till högteknologiska verktyg och ändrar sina företag som ett resultat, behovet av att outsourcing för att öka produktiviteten och många andra teman Se för mer information Dessutom behöver du också veta vem din konkurrens är. Vem handlar du mot? Vad är deras tro? Vilka fördelar har de som du inte? Vilka fördelar har du det? de don t.4 Självkundssektion Du måste veta dina styrkor och dina svagheter och lista dem i det här avsnittet. Du behöver veta hur man kan utnyttja dina styrkor och undvika eller övervinna dina svagheter. 5 Din handelsplan själv Den taktiska handelsplanen bör vara en del av din handelsplan, men det bör också innehålla en din affärsövertygelse som ligger till grund för din plan, b eventuella strategiska allianser du kan ha och vad är ditt du planerar att göra när det gäller utbildning och coachning. 6 Dina handelsdelar Jag tror att din handelsplan ska också innehålla en lista över alla handelskanter som du har på marknaden. När du listar dina kanter kan du granska dem ofta och vara säker på att du utnyttjar dem. Till exempel kan dina kanter innehålla ett faktum att du inte måste handla, b du förstår R-multiplar och positionering som ger människor en enorm kant över dem som inte har någon aning om dessa begrepp, c din förmåga att läsa en nivå II-skärm för att få utmärkta aktiehandel, d dina informationskällor, din förmåga att planera i förväg så att du har en spelplan varje dag, f din förmåga att följa de tio uppgifterna för handel, g din kunskap om dig själv och dina styrkor och svagheter Detta är bara ett urval av möjliga kanter som du kan ha över den genomsnittliga näringsidkaren investor.7 Finansiell information Det här avsnittet ska innehålla tre delar Den första delen är din budget Hur mycket pengar gör du du har vad kommer handelsprocessen att kosta dig Den andra delen kommer att vara ditt kassaflödesanalys Har din plan en mening när det gäller kassaflöde och slutligen kommer den tredje delen att inkludera resultaträkningar Om du inte har någon transaktionsrekord behöver du göra uppskattningar baserade på historisk testning och baserat på pappershandel.8 Sämsta fall Beredskapsplanering Saker händer alltid att du inte har redogjort för eller planerat i din handelsplan. Hur kommer du att hantera dessa element Vad gör du om någon av dessa saker kommer up Hur kommer du att fatta beslut när dessa element kommer upp. Om du vill ha mer information, har jag Market Mastery nyhetsbrev som ägnades åt affärsplanering. Utveckla ett system. Jag besöker en intervju som jag gjorde med LTC Ken Long, en systemexpert med US Army Här är vad Ken sa om att utveckla ett system. Dina vem du är Innan du utför någon planering eller systemdesign måste du ha en grundlig förståelse av vem du är och vad dina mål är Individuella investerare, privata hedgefondschefer, offentliga fondförvaltare och förtroendechefer kommer att ha olika dynamik, tidsramar och riskprofiler. Detta gäller systemdesign, eftersom den slutliga produkten måste passa gruppens eller individens omständigheter och dynamik. Om du hoppa in i systemdesign utan att överväga dessa grunder, så kommer du att sådja frön av framtida problem. Objektiv I handelssystemdesign är problemet att definiera vad du vill att systemet ska åstadkomma med så många idéer, händelser, omständigheter och justeringar som inträffar i systemet utveckling, måste du ha dina mål kristallklara i ditt sinne Om du inte vet vart du ska, så kommer någon gammal väg att göra. Mål ger dig grunden för att göra val och prioritera åtgärder Det här är inte att säga att målen är statiska Faktum är att de kan förändras när du upptäcker antingen oväntade begränsningar eller fördelar i ditt system när det mognar. Men innan du börjar måste du ha en första uppsättning av mål och mål för att vägleda dig. Kalibrering Efter att systemet har implementerats och fungerat, kontrollerar en del av processen att kalibrera systemet att se om målen fortfarande passar den person eller organisation som du har blivit. Det är en mycket spännande del av systemdesignen Jag kan inte berätta hur ofta jag har varit en del av ett designteam som startade med en begränsad uppsättning mål och upptäcktes i fantasifasen att genom att justera våra sevärdheter kunde vi uppnå mycket mer för mycket mindre men du måste börja någonstans Om du inte börjar med mål, spinner du dina hjul. Jag ställde denna fråga till Ken Detta avsnitt är kritiskt Hur vet du om ditt system fungerar eller inte? re dina prestationsbenchmarker Vilka är dina kriterier för att veta att ditt system inte fungerar Hur kommer du att fatta beslut när dessa kriterier är uppfyllda Ska du skrapa allt eller bara göra positioneringsjusteringar Alla dessa frågor är avgörande för att utveckla och driva ett bra handelssystem . Hur man gör beslut inom systemet. Här är vad Ken sa om detta kritiska ämne. Om du inte bestämmer hur du ska fatta beslut i förväg så måste du säkert avgöra det vid det första svåra beslutet. Om du fattar beslut på plats, utan några riktlinjer, har du två problem 1 ut vad man ska göra och 2 hur man gör det Och dessa problem måste mötas under stor stress och begränsad tid Det är bättre att lugnt avgöra beslutsprocessen i förväg så att beslutsmekanismen är överens om att förhand. I armén överlever ingen plan normalt den första kontakten med fienden, och så är vårt mål i planeringen att utveckla en rad alternativ som kan tillämpas på ett antal scenarier. Genom repetition och analys vet vi vilken strategi som fungerar bäst för en given uppsättning villkor Målet med strategiutveckling är att ge beslutsfattaren en meny med val som är robusta nog för att täcka ett brett utbud av händelser. Generellt systemutveckling ser vi efter robusta och enkla planer som kan täcka ett brett spektrum av förhållanden När du planerar så här försöker du inte tvinga världen att anpassa sig till din plan Om du blir kär i en strategi och blir känslomässigt investerat i att få det att fungera oavsett vad marknaden eller världen säger, förlorar du förmågan att anpassa och lära. Ett verkligt världsexempel för ett handelssystem kan vara en näringsidkare som beslutar att kontrollera sin faktiska handelsprestation varje månad mot beräknade systemförväntningar och bestämma variationens statistiska betydelse. Han kan bestämma att något resultat som är större än en eller två standardavvikelser är en signal att sluta handla och kalibrera systemet eller bekräfta handelsmodellens validitet och dess underliggande antaganden Om den faktiska förväntan ligger nära den förväntade förväntan, vet näringsidkaren att han är på mål I moderna tillverkningssystem kallas detta begrepp statistisk process Kontrollera. Det låter systemansvarige veta när produktionsmaskinerna driver ut ur tolerans och försämrar kvaliteten på utmatningen till den punkt där linjen stoppas och maskinerna omkastas. Jag frågade Ken om hur hans råd gäller med tanke på att många handelssystem är automatiserade Här är hur han svarade. Det är ett allmänt problem med informationsåldern, som ger oss ett brett sortiment av automatiserade beslutsstödsystem som kan sammanställa massiva mängder data, analysera och bearbeta det och presentera oss med beslutspaket för åtgärder baserat på kriterier som vi kan specificera jag Använd mycket av dessa Men nyckeln till att få dem att arbeta är att se till att du förstår den underliggande affärsmodellen och systemlogiken När du gör saker automatiskt via dator måste du förstå vad datorn beräknar och filtrerar jag vann inte kraftverktyg tills jag vet hur de fungerar och jag har behärskat sin användning i simuleringar. Om du har gjort allt förberedelsearbetet som du skisserade i din systemdesign workshop 4 och du har valt indikatorer som ger dig rätt signaler för att göra dina handelsbeslut, är det rätta att du använder sig av signalerna för att göra din beslut Periodisk kalibrering av systemet är emellertid fortfarande nödvändigt för att bekräfta att du har valt rätt signaler och att dina åtgärder är korrekta. Om du inte har gjort det, kan det vara så att du helt enkelt hämtade den senaste heta indikatorn och använder det oavsett hur lämpligt det kan vara för ditt handelssystem Om det inte fungerar som annonserat, kommer du sannolikt att dumpa det till nästa heta idé som följer med. Då är du inte en system s näringsidkare, du reagerar bara till reklam. 1 Vi har två nyhetsbrev där vi intervjuade Tom Basso för er som vill veta mer Ring 919-466-0043 för mer information. 2 William O Neil, Hur man tjänar pengar på aktier New York McGraw - Hill, 1987.3 Vi har ett ljudprogram för affärsplanering för handlare som tar dig igenom utvecklingen av en affärsplan.4 Verkstaden Ken hänvisar till är, hur man utvecklar ett vinnande handelssystem som passar dig, som vi erbjuder en gång eller två gånger varje år. Om författaren Trading Coach Dr Van K Tharp, presenterad i den ständigt populära boken Market Wizards är allmänt erkänd för hans bästsäljande böcker Trade Your Way till Financial Freedom Super Trader och hans klassiska Peak Performance Home Study Course för handlare och investerare Besök honom på för ett GRATIS handelssimuleringsspel eller att anmäla sig till hans GRATIS veckovisa nyhetsbrev. Van Tharp s SQN systemkvalitetsnummer. Van Tharp s SQN systemkvalitetsnummer. SQN Squareroot N Genomsnitt av N-vinstförlust Std dev av N vinstförlust. Tack för ditt bidrag till att hjälpa alla att optimera sina system för SQN Jag är också en stor fan av Tharps arbete också. Men jag tror att den formel du skrev ovan är felaktig eller åtminstone felaktig i en bi g way. From det jag förstår, är Tharp-grunden risken för varje handel, som han kallar R Han använder R-multipeln av affärer för att beräkna SQN Men den formel du postade använder inte R alls eftersom du går vad någon annan postade, jag vill be dig att dubbelklicka på detta. Tänk på följande metod för hur jag beräknar SQN för mina affärer. Det är min tolkning av Tharps ord, men jag kan också ha fel. Vad tycker du? Beräkna R, hur mycket du riskerar per handel Om du till exempel riskerar 2 av ditt konto på varje handel och du har ett 10k-konto, skulle R vara 200.2 Beräkna R-multipeln för varje handel. Till exempel, om R är 200 och en given handel hade en nettovinst på 400, då var trade s R-multipel 2 Om den förlorade 200, så är R-multipeln för den handeln -1,3 Beräkna E, systemets förväntning tolkar jag detta för att vara det genomsnittliga R-multipel av alla branscher Om ditt system har en positiv förväntning, bör detta vara större än noll. 4 Beräkna SQN, förhållandet E till standardavvikelsen för R-multipeldatasetet i steg 2. När det gäller SQN maxprofit som du delade för år sedan använde jag ett liknande poängsystem, men det viktades också baserat på handelsfrekvens samt långa versioner. Jag har problem med att hitta min gamla Optimizer Typkod, så trodde jag skulle fråga om du skulle koda det här eftersom jag är så rostig med NT. Tanken är att expandera på ditt SQN maxprofit, adding.1 Högre poäng för mer affärer per dag Jag värderar detta eftersom jag tror om en systemet har en sann kant, då kan större frekvens visa den kanten genom att slå ut glidning och provisioner och bekämpa kurvanpassning.2 Viktpoäng baserad på Long vs Short Performance Om exempelvis Long s står för 80 av vinst, då skulle detta göra dåligt Optimal skulle vara 50 50. Tack så vänligt om du skulle kunna göra det här för mig. Behöver du tidsbegränsningar, var snäll och fråga mig om din fråga kan lösas eller besvaras på forumet. Använd hjälp 1 Sluta ändra saker Inga nya indikatorer , diagram eller metoder överensstämmer med vad står framför dig först 2 Starta en dagbok och skriv till den dagligen med de affärer du gjorde för att visa dina styrkor och svagheter 3 Ställ in mål för dig själv att nå dagligen Gör dem om hur du handlar, inte hur mycket pengar du gör 4 Acceptera ansvar för dina handlingar Sluta leta någon annanstans för att förklara bort dålig prestation 5 Var du ska börja som en näringsidkare Se det här webbseminariet och läs den här tråden för hundratals frågor och svar 6 Hjälp med forumet Se på den här videon för att lära dig allmänna tips om hur du använder webbplatsen. Om du vill stödja vårt samhälle, bli en elitmedlem. När du bestämmer dig för det SQN maxprofit du delade för år sedan använde jag ett liknande poängsystem, men det viktades också baserat på handelsfrekvens och långa versioner. Jag har problem med att hitta min gamla Optimizer-typ kod, så trodde jag skulle fråga om du skulle koda detta eftersom jag är så rostig med NT. Tanken är att expandera på ditt SQN maxprofit, adding.1 Högre poäng för mer affärer per dag Jag värderar detta eftersom jag tror om ett system har en sann kanten, då kan högre frekvens visa den kanten genom att slå ut glid och provisioner och slåss kurvpassning.2 Viktpoäng baserad på Lång vs Kort prestanda Till exempel, om Lång s står för 80 vinst, då skulle det göra så mycket Optimal skulle var 50 50. Tack så vänligt om du skulle kunna göra det här för mig. Jag instämmer i din ansträngning för sanity kontrollerar systemet och ser till att det inte är långt eller kort förutbestämt, men hur redogör du för datasetet bias. If du skulle ta en dataset för CL från höga 2008 till idag, med ett trend trading system, självklart kommer du att generera mer vinst på kort sida, helt enkelt för att hela marknaden flyttade en hel del makro från då till nu. Jag antar att jag föredrar att använda de långa korta förhållandena som en sanitetskontroll eller efter analysanalyseringskriterier snarare än en utvärderingskriterium beroende på systemets tillvägagångssätt. Jag gör samma sak för vinstfördelningar Sällan om någonsin är ett system som kan slå höga betyg på varje kriterium för nedräkning av förväntad handelstyp mm, och jag finner att vissa system, som jag i stor utsträckning avvisade, helt enkelt för att den tjänade för hög av vinst om ett par månader under provet. Vi vet att vi alla älskar en konsekvent vinstdistribution där varje månad är liknande Men i själva verket kan marknaderna inte mata oss på det sättet och det är svårt att massera ett system för att variera beroende på marknadsförhållanden ibland. Så nu tittar jag på fördelningarna och så länge som all vinst inte finns i en eller 2 månader OCH det är lite eller ingen negativa månader, då är det okej, jag kallar det för fiskecentralsystemen, som väntar tålmodigt på de få tidsperioder som verkligen dödar det, då under de andra tidsperioderna håller de sig antingen platta eller förlorar en mycket liten mängd. Självklart kräver det mycket för en näringsidkare att sitta och fiska i månader för att vänta på whopper månader men det är precis vad många grundläggande handlare gör. Det finns många grundläggande handlare som kommer att göra hela sitt år baserat på ett par bra månader som verkligen kapitaliserar sig på konceptet stora vinnare och små förlorare. En dum man lär aldrig sig En smart man lär sig från sitt eget misslyckande och framgång Men en vis man lär sig av andras misslyckande och framgång. Jag håller med om med din ansträngning att sanity kontrollera systemet och se till att det inte är lång eller kort partisk, men hur tar du hänsyn till datasetet bias. Yes absolut skriver jag i grund och botten två typer av strategier, liten tidsram och stor tidsram för den lilla tiden ramsystem Jag tror att 50 50-split är realistisk eftersom tidsmängden på marknaden är minimal per handel, det påverkas inte kraftigt av större trender. Jag önskar att jag kunde hitta min gamla kod, jag tillbringade mycket tid på att utveckla det optimizer typ precis som jag ville ha det Det är i en backup-fil någonstans. Jag kan inte komma ihåg alla reserv nyckelord med NT, så har jag problem med att komma ihåg hur jag hade min uppsättning. Om det finns 100 affärer totalt, 50 långa, 50 korta , men de 50 längderna står för 80 av t han vinst, jag vill att detta ska göra så mycket min strategi. Min strategi är inte skrivet bra om det tar 50 korta affärer som bara står för 20 av vinsten jämfört med långa affärer. Jag hade mycket kod i min optimeringsinstallation för att förhindra kurvmontering jag också föredra att optimera mot enorma dataset, fleråriga kryssdata, med tusentals affärer per år. Jag ska fortsätta att gräva för det. Behöver du tidsbegränsningar, var snäll och gör mig inte om din fråga kan lösas eller besvaras på forumet. Behöver du hjälp 1 Stoppa byte av saker Inga nya indikatorer, diagram eller metoder Var i överensstämmelse med vad som står framför dig först 2 Starta en dagbok och skriv till den dagligen med de affärer du gjorde för att visa dina styrkor och svagheter 3 Ställ in mål för dig själv nå dagligen Gör dem om hur du handlar, inte hur mycket pengar du gör 4 Acceptera ansvaret för dina åtgärder Sluta leta någon annanstans för att förklara bort dålig prestation 5 Var du ska börja som näringsidkare Se det här webbseminariet och läs den här tråden för hundratals frågor och svar 6 Hjälp usi ng forumet Titta på den här videon för att lära dig allmänna tips om hur du använder webbplatsen. Om du vill stödja vårt samhälle, bli en elitmedlem. När du bestämmer dig för SQN maxprofit du delade för år sedan använde jag ett liknande poängsystem, men det viktades också baserat på handel frekvens och långa versioner. Jag har problem med att hitta min gamla Optimizer Type-kod, så trodde jag skulle fråga om du skulle koda detta eftersom jag är så rostig med NT. Tanken är att expandera på ditt SQN maxprofit, adding.1 Högre poäng för mer affärer per dag Jag värderar det här eftersom jag tror att om ett system har en sann kant, då kan högre frekvens visa den kanten genom att slå ut glid och provisioner och kämpa kurvanpassning.2 Viktpoäng baserad på Long vs Short Performance För Exempel, om Lång s står för 80 vinst, då skulle det göra så mycket Optimal skulle vara 50 50. Tack så vänligt om du kunde göra det här för mig. Jag kommer att ta ett detaljerat utseende i kväll 2 borde inte vara svårt, med 1 Jag kommer att behöva ta reda på hur man får en ordentlig dagstidning t. Följande användare säger tack till Luger för detta inlägg. Kommande webinars och händelser 4 30 PM ET om inte noteras. Registrera att delta. Register att delta. Psykologi och Money Management. 15 augusti 2016 11 57 AM. Psychology and Money Management. 22 januari 2015 11 55 AM. Psychology and Money Management. July 8th, 2011 10 37 AM. July 21st, 2010 08 09 AM. Psychology and Money Management. November 12th, 2009 08 47 AM. All times are GMT -4 Tid nu är 07 46 AM. Page genereras 2017-03-15 på 0 14 sekunder med 20 frågor på phoenix via din IP 78 109 24 111.Bear Bulls Forex Trading Strategy. The Bear Bulls Forex-strategi är utformad för att låta valutahandlare skanna marknaden för att köpa och sälja handelsmöjligheter genom att kombinera tjurbjörnsindikatorn och en enkel att förstå trendindikator Reglerna för inmatning och utträde är enkla och bara om alla kan handla dem. Låt oss börja med diagraminställningen. Diagraminställning MetaTrader4 Indikatorer. Triggerlinjer Forex trading Strategy. The Trigger Lines Forex Trading strategin är ett spännande mekaniskt handelssystem som använder två speciella FX-indikatorer för att avbryta handelsvarningar. Inställningen för att använda denna strategi är ganska enkel när indikatorerna är korrekt tillfogade diagrammen. Diagraminställning MetaTrader4 Indikatorer standardinställning, standardinställning Föredragna Ti. Latest Forex Scalping Strategies. Lukas Arrows Forex Trading Strategy. Lukas Arrows Forex-strategi är utformad för att passa både intraday-handlare och scalpers. Strategin hänger på handelsdivergensen via användningen av och de anpassade indikatorerna. Fyll på att ladda ner den här underbara strategin nedan. Diagram Setup MetaTrader4 Indicators standardinställningen, de. sMAMA Forex Scalping Strategy. sMAMA Forex Scalping-strategin implementerar en enkel uppsättning handelsregler och integrerar 3 gratis Forex-indikatorer för att generera köpförsäljningssignaler. Ladda ner denna strategi nedan Diagraminställning MetaTrader4 Indikatorer bredd modifierad 2, standardinställning, standardinställning Föredragen tidsram s 1-Minut, 5-Minuter, 1.Lattlig Scalping Trading Systems. Fisher EMA Forex Trading Strategi. Fisher EMA Forex Trading Strategy är en strategi som kombinerar vitet av Exponentential Moving Average 20 och den av Fisher Custom Indicator för att leverera scalping signaler för marknadsaktörer Systemet kan enkelt distribueras av nybörjare och avancerade handelsmän Chart Setup MetaTrader4 Indikatorer standardinställning, Exponentiell Moving Average. FT Forex Signals Trading Strategy. FT Forex signaler Forex trading strategi är en FX scalping strategi som gör det möjligt för handlare att dra nytta av ett brett utbud av tillgångar på valutamarknaden Strategin kombinerar två enkla att använda handelsindikatorer för att leverera korrekta signaler Diagraminställning MetaTrader4 Indikatorer standardinställning, standardinställning Pr. Latest FX Day Trading Strategies. Kijun Tenkant Forex Trading Strategy. Den lönsamma Kijun Tenkant forex dag handelsstrategin är ett system som består av 2 helt enkelt att tillämpa Forex-indikatorer Dessa indikatorer kombineras i diagrammet för att ge en se t av regler som när det följer kan utlösa köpförsäljningsmöjligheter på marknaden. Chart Setup MetaTrader4 Indikatorer standardinställning, Kijun standardinställning Prefe. Trend Linear Forex Strategy. Trendlinjär Forex-strategi är ett enkelt intraday trading system som kan användas av någon näringsidkare där Strategin använder sig av två valutamarknadsindikatorer för att bestämma när en näringsidkare ska gå in i en köpförsäljning. Diagrammetablering MetaTrader4 Indikatorer standardinställning, periodvärde modifierad 100 Önskad tid. Lägsta pris Handlingsstrategier. Fakey Donchian Forex Trading Strategy. Fakey Donchian Forex Trading strategin är en kombination av fakey-prismönstret förutom Donchian-band och volymer MT4-indikatorer Fakey-prisåtgärden består av tre eller fler ljusstarkprismönster, som börjar med det inre barmönstret som följer av en falsk paus. Fakey-mönstret är väsentligen en falsk breakout från en insidan bar patt. Price Action Trend Line Forex Trading Strategy. The pric e action trend line forex trading strategy is a strategy that trades based on a trend line breakout setup The trend lines 0-2 and 0-4 are drawn, with the point 0 being the extreme high or low for a bullish trend and bearish trend respectively The strategy adopts the True Range Envelopes and X-Wave-elliot custom indicators in fine tuning the signals Fig 1 0.Latest Forex Indicators. Disparity Index Forex Indicator. The Disparity Index forex indicator for MetaTrader is a technical momentum that links market price to a time-specific moving average of the prices in the market Chartist tend to use the disparity index as a tool to spot signals of trend strength and the likelihood of an impending exhaustion Other traders and analysts deploy the Disparity Index as a tool for defining overso. Smoothed Hull Moving Average Forex Indicator. The oTSRa-SignalLine indicator for MetaTrader4 and was initially created by Allan Hull The oTSRa-SignalLine indicator is essentially the Hull Moving Average or the HMA and it is used in spotting current market trend The curve of the oTSRa-SignalLine indicator is significantly smoother The oTSRa-SignalLine is built to follow the price activity much closer Trad. What is a Forex Trading Strategy. A forex strategy is a set of studies carried out by a trader to decide whether to buy or sell a currency pair at any particular instance. A trading strategy can be centered on fundamental analysis, event risk or technical analysis charting tools It is usually designed to provide series of alerts, which generates buy or sell decisions. This implies that they can be designed by the trader or vendor, for a certain fee A forex strategy can come in the form of a manual or automated trading system. A manual trading strategy will involve a trader having an already set rule or condition that he s required to adopt based on price indicator pattern, while he sits in front of his computer to wait for such patterns to develop. Many traders use techninal indicators to develop their manual systems. The trader is required to make sense off the pattern by interpreting whether it is a buy or a sell alert. An automated strategy, on the other hand, is an algorithm with set rules or conditions, which are subsequently molded into a software, better known as a forex robot EA. Most automated systems are designed for Metatrader 4 MT4.It that can be plugged onto your charts, thereby trading on your behalf it is potent enough to initiate buy or sell orders for the trader. In most cases, automated trading is said to eliminate the human side of psychology that greatly hampers smooth trading in a lot of traders. Build Your Forex Trading Strategy. In order to build your strategy, you ll be required to follow a well-planned route Note that your ultimate survival in the FX market depends largely on how successful your trading strategy will become. The absence of a reliable trading strategy will imply that you are at the mercy of the market or that you re possibly chasing a breakout which might possibly turn out to be a snare. A trading strategy is designed to scan the market for the finest set-ups, which do not in any way promise profitability but are essentially openings with measured risk. In order for you to build a trading strategy that ensures minimal risk while guaranteeing profitability, you should do the following. Learn how to spot worthy trends when in an active market scenario. Empirically pinpoint what a profitable entry looks like on the activity chart. Determine your stop-loss and take-profit level via a well-defined risk management approach. Incorporate a time frame that best suits your lifestyle and trading preference. Having the right mental framework is very vital in the market, as this will help erase the notion that a vast majority of traders obviously fail at trading. However, currency trading is a personal journey and you must own up to that responsibility. Test Your Strategy On Demo First. It is imperative that you do not risk your hard earned money just yet You might just blow up your account before you settle in. Test your trading strategy on a demo account for a few month, see how to it responds to the varying market scenarios as they playout. The longer you test your strategy, the better chance you stand in the market. Trade With a Reputable Forex Brokerage Firm. Do not make a hasty decision when choosing a broker that you intend to pass your cash over to The FX market has a massive pool of MT4 brokerage firms to pick from. Each broker has its weaknesses and strengths, making a call to selection, an important one. If you re designing a short term strategy then you ll obviously want to factor in bid ask spreads and execution, while those gunning for a long term trading strategy need to take into consideration the swap rates paid by brokers. This is true if you wish to make money on the interest rate differentials between currencies See our selection of the best FX brokers here. Forward and Backward Test Your FX Strategy. We find a lot of currency traders that are comfortable with back testing their strategies This essentially will reveal how well a strategy performed in the past. This is a good step to take, howbeit, just because a strategy did well in the past does not guaranteed future profits. This is so because when you backtest, you actual curve fit to a large extent. Deploy Suitable Risk Management. It is wise to own a rock-hard risk-management strategy and also stick to it For instance if you have it all planned to risk 2 of your equity on one trade, abide by this. and don t adjust it upward just because you feel so sure about a trade you intend entering. You might also want to avoid moving your stop loss when a trade is moving against you You have it all planned, stick to it. Types of Forex Trading Strategies. If you own a trading strategy that relies on price action it mean you rely purely on candlestick or chart patterns or a mixture of them both, along with technical indicators that define price action. It is poss ible to trade currencies by just staring at price bars This method is for all intents and purposes formed via the analysis of price movement, and it can adopt a wide range of timeframes. A strategy that is designed to work on much lower timeframes i e 1-Minute and the 5-Minute timeframes, is a forex scalping trading strategy. This type of Forex trading strategy are designed to scan the market for small profits on every trade entered, for instance 5 pips, 10 pips or maybe 15 pips profits. What this strategy does is that it replicate such trades across the trading session, thereby yielding massive gains when added up. There s also a strategy that relies on forex news for buy and sell signals If you have a trading strategy that trades based on farm payroll or employment unemployment or interest rates figures, then it means you are trading the news. These news releases are issued by various agencies on set dates within each month Caution needs to be taken when designing a strategy around econom ic news releases, considering its extreme volatile nature. Basic Simple Forex Trading Strategy. A trading strategy that deploys sets of rules that is easy to grasp and initiate when trading is known as a Basic Simple forex Trading Strategy Most such strategies follow the trend. Other types of forex trading strategies includes the Complex Trading Strategies, where a lot more rules or conditions needs to be fulfilled or not before executing an order. Such systems are devoid of numerous rules or conditions that will in most cases leave the trader confused Only recommended for expert traders. Download Forex Analyzer PRO For Free Today. Brand New Forex System With Super Accurate And Fast Signals Generating Technology. Forex Analyzer PRO generates buy and sell signals right on your chart with laser accuracy and NEVER REPAINTS. Up To 200 Pips Every Day. Buy And Sell Forex Signals. Advanced Daily Range Detection. Email Mobile Trading Alerts. No Repainting Or Lagging. We always respect your privacy at.
No comments:
Post a Comment